出自:风险管理

一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。
A:指数分布
B:正态分布
C:泊松分布
银监会鼓励符合条件的商业银行开展金融创新，其中条件之一为该行近（）年来没有发生重大违法违规行为。
A:一年
B:二年
C:三年
D:四年
零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。
A:违约概率
B:违约风险暴露
C:违约损失率
D:有效期限
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（　），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A:管理资本
B:信用风险
C:市场风险
D:流动风险
战略风险属于一种（　）。
A:短期的显性风险
B:短期的潜在风险
C:长期的显性风险
D:长期的潜在风险
在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有（）。
A:外币现金
B:评级AA-以上地区政府发行的债券
C:银行存单
D:黄金
E:中央政府发行的债券
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
A:提供了以美元表示的最大损失
B:概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
C:评估投资组合在99%的置信水平下的状况
D:评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
监管目标的确定，应当充分考虑一国（　）发展的现状。
A:银行业
B:期货业
C:保险业
D:证券业
风险管理能力较强的商业银行可能将资产更多地投资到（）。
A:新产品
B:成熟的市场
C:新兴行业
D:高信用等级的客户
E:低风险产品
监管部门通过（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。
A:随机抽查和非现场检查
B:现场检查和重点调查
C:非现场监管和现场检查
D:非现场监管和典型调查
某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化，这种风险被称为（）。
A:转移风险
B:主权风险
C:传染风险
D:货币风险
是对单家或一类银行业金融机构在一定时间内的经营情况、风险状况的分析评价，并针对机构存在的主要问题提出监管措施和要求而形成的综合报告（）。
A:监管报告
B:监管意见书
C:风险评估报告
D:现场检查报告
（）是银行风险的第一承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。
A:收益
B:汇率
C:损失
D:资本
对维持具体行政行为的行政复议决定的，由作出具体行政行为的银监会或其派出机构依法强制执行，或者申请（）强制执行。
A:行政复议机关
B:行政复议机关的法律部门
C:人民法院
D:国务院
金融企业总部及分支机构向主管财政部门提供“呆帐准备余额变动情况”的时间是（）。
A:每月末
B:每季末
C:每季度终了后30天内，每半年
监管部门对银行风险管理能力的评估主要包括（）。
A:经营管理的合规性及合规部门工作情况
B:董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督
C:银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
D:银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效
E:会计记录和财务报告的准确性和可靠性
商业银行在披露资本充足率时，应包括（）。
A:资本数量、构成及各级资本充足率
B:各类风险暴露和评估
C:内部资本充足评估
D:薪酬
E:风险管理目标、政策、流程
内控评价类，包括（）等。
A:操作风险损失率
B:被诉案件败诉损失避免率
C:被诉案件败诉损失额
D:风险事件及案件防控总体情况
E:正常贷款迁徙
《商业银行监管评级内部指引》不适用于（）。
A:中资商业银行
B:外资独资银行
C:中外合资银行
D:新设立的商业银行
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于外部事件方面的表现的有（）。
A:外部欺诈
B:自然灾害
C:交通事故
D:与客户纠纷
E:外包商不履责
《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，以下属于《现场检查意见书》内容的是（）。
A:总结会谈的情况
B:与被检查单位的不同意见
C:检查发现的问题及其评价和判断
D:现场检查的基本情况
一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。（　）
以下说法中，正确的有（　）。
A:违约概率即通常所称的违约损失的概率
B:违约概率和违约频率不是同一个概念
C:违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D:违约频率是分析模型作出的事前预测
E:违约频率可作为内部评级的直接依据
城市商业银行法人机构未能按期筹建的，该机构筹建组应当向（）提交筹建延期申请。
A:监管办事处
B:银监分局
C:银监局
D:银监会
银监会严格审核2至3家银行业金融机构汇总数据的对外披露，原则上不对外披露（）。
A:单家银行业金融机构的数据
B:银行业金融机构汇总数据
C:非银行业金融机构的数据
D:财务公司的数据
担保行收到保函项下受益人或转开行要求承担保函付款/赔付责任的文件后，首先应对付款/赔付文件的（）进行审核。
A:权威性
B:完备性
C:真实性
D:与条款的相符性
在开展损失数据收集验证时，应根据验证的目标、领域或对象收集所需的信息和材料，验证中可以使用的信息或材料包括但不限于（）。
A:针对操作风险损失及成本的应收及暂付款、营业外支出等相关账务处理
B:不良贷款的责任认定信息
C:内、外部案件
D:行政处罚
E:被诉的案件
某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为（　）亿元人民币。
A:0.1
B:0.2
C:0.3
D:0.4
某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（　）。
A:160
B:150
C:120
D:230
战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。（　）
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