VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
A:提供了以美元表示的最大损失
B:概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
C:评估投资组合在99%的置信水平下的状况
D:评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
出自：风险管理

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