出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

一个国家国内的法律、政治和经济环境，以及它们对私人经济部门所造成的不利影响，称为：（）
A:主权风险
B:信用风险
C:国家风险
D:企业风险
下面哪项不属于外汇的风险驱动因子？（）
A:地理环境
B:国际政治因素
C:经济因素
D:市场心理因素
期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？
A:Delta 市场价格的敏感度
B:Vega 市场价格变化的敏感度
C:Theta 时间的敏感度
D:Rho 利率变化的敏感度
巴塞尔委员会认为对银行而言，合格资本的核心成分是（）。
A:一级资本
B:二级资本
C:三级资本
D:股权资本
巴塞尔协定支柱2监管检查关注的内容是：（）。
A:银行根据支柱1的最低资本要求是否足够
B:银行根据支柱2的最低资本要求是否足够
C:超过银行支柱1最低资本要求的其它资本
D:超过银行支柱2最低资本要求的其它资本
下列不属于特定风险的包括（）。
A:业务风险
B:技术革新
C:系统崩溃
D:物价上升
银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是：（）。
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
管理与监管银行账户利率风险，此类规范放在BASELL II的哪一个支柱来说明？（）。
A:支柱1
B:支柱2
C:支柱3
D:支柱1，2，3
积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。
A:简化法
B:Delta法
C:情景法
D:内部模型法
市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。
A:BASEL Ⅰ
B:BASEL Ⅱ
C:市场风险修正案
D:巴塞尔报告
对于绝大多数衍生品而言，一个关键的特征是（）。
A:无需本金交换
B:融资要求低
C:流动性高
银行帐户的利率风险主要源于（）。
A:市场利率的不利变化
B:零售客户的行为特征
C:银行提供的业务类型
D:银行的客户类型
计算股票风险的最全面的方法是利用（）。
A:市场价格指数
B:市场等价头寸
C:单个股票头寸的股价
D:标准普尔500指数
为了提高操作风险的文化和意识，A银行的首席风险官决定改进他管辖下的三项活动，以下四项活动中哪一个通常不用于建立操作风险管理的框架？（）
A:营销
B:规划
C:培训
D:审计
1995年巴塞尔委员会发布的修正案让银行处理衍生品之信用暴露时得采用：（）。
A:多边净额结算协议
B:双边净额结算协议
C:单边净额结算协议
D:总额结算协议
下面的陈述中哪一个有关风险调整资本回报率（RAROC）是正确的？（）
A:银行应寻求最大化地提高其整体RAROC
B:通过控制其业务的绝对和相对风险，银行应尽量最小化其整体的RAROC
C:银行应投资于可以最大化该业务部门RAROC的新业务来实现整体RAROC最大化
D:银行不应考虑投资负RAROC的生意，即使它增加了银行的整体RAROC
在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）
A:对冲的流动性差异
B:对冲的产品差异
C:对冲的期限差异
D:对冲的波动差异
根据当前经济运行的状态，对信用进行评级的信用评级模型称为？（）
A:跨周期模型
B:跨群组模型
C:时差模型
D:时点模型
面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）
A:VaR模型
B:返回检验
C:压力测试
D:敏感度分析
（）变动会受管理者判断的影响。
A:批发产品利率
B:存款利率
C:贷款利率
D:零售产品利率
假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）
A:该银行面临着更高的信用风险
B:该银行当前不存在信用风险
C:该银行的信用风险没有发生变化
D:该银行的信用风险降低了
假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5，资产1的VaR为100万，资产2的VaR为200万，那么多头1份资产1和空头一份资产2后，VaR为下面哪项？（）
A:在100万和200万之间
B:在200万和300万之间
C:在0和100万之间
D:小于0
以下四个关于操作风险管理框架规划的描述，哪一个是不正确的？（）
A:规划操作风险管理框架，包括制定明确的目标，现实的里程碑和可实现的增值成果
B:操作风险管理框架是一个复杂和不断变化的挑战，若要在可控情况下建立这个体系，重要的就是应用项目管理技巧来设计和实施每个新要素
C:规划操作风险管理框架建议实行短期规划并专注于眼前利益优于长期规划的方法
D:一旦操作风险框架的要素建立和运行，就需要检测以确保这些要素保持完整性，且不会随着时间的推移而变差
流动性差的债券的定价通常是在什么的基础上叠加一个“价差”？（）
A:最活跃的政府债券
B:违约风险小的政府债券
C:普通的政府债券
D:以上都是
银行应该设立一个独立于交易部门之外的部门完成风险报告，（）。
A:按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在每周末时统一对风险报告分析
B:按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在当天晚些时候或者第二天审阅
C:按周基于周末收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在每周末时审阅报告
D:按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在风险头寸高于限额时审阅报告并做出调整策略
BASEL II认可的抵押品不包括下列哪一类资产?（）
A:按揭贷款
B:金融资产
C:应收账款
D:实物资产
对零售风险暴露的EAD，必须有至少多少年的相关数据？（）
A:3年
B:5年
C:7年
D:9年
根据BASEL Ⅰ风险权重的规定，无担保个人贷款的风险权重等同于下列哪一类债权的风险权重？（）
A:按揭贷款中的居住类不动产抵押优先受偿权部分
B:对非OECD银行1年以下的债权
C:公司贷款
D:对OECD银行1年以上的债权
内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）
A:内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别
B:在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上
C:对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率
D:风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
A:不会
B:会
C:基本不会
D:将完全
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