期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？
A:Delta 市场价格的敏感度
B:Vega 市场价格变化的敏感度
C:Theta 时间的敏感度
D:Rho 利率变化的敏感度
出自：银行风险与监管国际证书（ICBRR）

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10245629】个 (题库试题定时更新)