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假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5,资产1的VaR为100万,资产2的VaR为200万,那么多头1份资产1和空头一份资产2后,VaR为下面哪项?()
A:在100万和200万之间
B:在200万和300万之间
C:在0和100万之间
D:小于0
出自:
银行风险与监管国际证书(ICBRR)
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