出自:期货投资分析

货币互换每个付息周期包括的构成要件有（）。
A:定价日
B:起息日
C:付息日
D:生效日
2006年，（）正式推出人民币外汇期货。
A:芝加哥商业交易所
B:香港交易所
C:中国金融期货交易所
D:美国洲际交易所
人民币利率互换市场的发展仍处于成长阶段，存在的问题有（）。
A:基础法律不健全，抵消、质押的法律地位没有保障
B:用以计算浮动端利率的货币市场基础不牢
C:关于利率互换的套期会计准则没有得到普遍采用
D:各个金融机构对产品的认识、内部管理架构、人才、技术等有差距
投机交易方式的发展分别是哪些？
假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。
A:大于1
B:小于1
C:等于1
D:无法确定
下列选项中，关于参数模型优化的说法，正确的是（）。
A:最优绩效目标可以是最大化回测期间的收益
B:参数优化可以在短时间内寻找到最优绩效目标
C:目前参数优化功能还没有普及
D:夏普比率不能作为最优绩效目标
在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。
A:时间变动的风险
B:利率变动的风险
C:标的资产价格变动的风险
D:波动率变动的风险
保证投资分析报告客观公正的方法是（）
A:以数据为依据
B:以控制风险为底线
C:以经验为辅助
D:借助小道消息
在应用移动平均线（MA）时，下列操作或说法错误的是（）。
A:当价格突破了MA后，价格将逐渐回归
B:MA在价格走势中起支撑线和压力线的作用
C:MA的行动往往过于迟缓，调头速度落后于大趋势
D:在盘整阶段或趋势形成后中途休整阶段，MA极易发出错误的信号
财政政策包括哪些内容？
投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（）元（不计交易成本）。
A:-37800
B:37800
C:-3780
D:3780
沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。
A:上一交易日结算价的±20%
B:上一交易日结算价的±10%
C:上一交易日收盘价的±20%
D:上一交易日收盘价的±10
制定套期保值操作策略时，应根据（）来制定
A:企业购销实际情况
B:市场现实情况
C:市场趋势
D:企业的风险偏好
利率衍生产品是一种损益以某种方式依赖于利率水平的金融创新工具，具体包括国债期 货、远期利率协议、利率期权、利率互换等标准化产品。
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分／蒲式耳，期货价格上涨至850美分／蒲式耳，且该看涨期权价格也升至330美分／蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（）美分／蒲式耳。
A:595
B:550
C:655
D:700
从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动（即收益）来源于（）。
A:短时间内预期收益率的变化
B:随机正态波动项
C:无风险收益率
D:资产收益率
含有未来数据指标的基本特征是（）。
A:买卖信号确定
B:买卖信号不确定
C:买的信号确定，卖的信号不确定
D:卖的信号确定，买的信号不确定
即使所有的回归假设都能达到，仍有可能存在的潜在误差有（）
A:标准误差
B:斜率误差
C:随机误差
D:均值误差
结构化产品的发行者在产品存续期间对产品的管理是主动的。
如何分析农产品的库存消费比与供求大势的关系？
单一目标价位策略与多级目标价位策略的优缺点分别是什么？
下列关于对冲基金的描述，不正确的是（）。
A:构造对冲基金的目标是为了给它们的投资者带来高于平均水平的收益
B:对冲基金是一种以股份有限公司的形式组成的投资工具
C:对冲基金通常被称作为备择投资或者备择投资工具
D:对冲基金经授权管理的资产并不局限于普通权益或是固定收入的投资
以下属于资产配置层面的有（）
A:战略性资产配置
B:灵活性资产配置
C:战术性资产配置
D:市场条件约束下的资产配置
如果某期货合约前数名（比如前20名）多方持仓数量远大于空方持仓数量，说明该合约（）。
A:多单和空单大多分布在散户手中
B:多单和空单大多掌握在主力手中
C:多单掌握在主力手中，空单则大多分布在散户手中
D:空单掌握在主力手中，多单则大多分布在散户手中
在通货紧缩的经济背景下，投资者应配置（）。
A:股票
B:大宗商品
C:债券
D:黄金
某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。
A:即期利率互换和数字利率封顶期权
B:远期利率互换和数字利率封顶期权
C:即期利率互换和数字利率封底期权
D:远期利率互换和数字利率封底期权
下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。
A:Delta
B:Gamma
C:Beta
D:Vega
进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。
投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。
A:此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.
B:指数上涨时此交易策略风险无限
C:指数下跌时此交易策略风险无限
D:此交易策略的到期收益最大为48点
根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。
A:TF1406，TF1409，TF1412
B:TF1403，TF1406，TF1409
C:TF1403，TF1404，TF1406
D:TF1403，TF1406，TF1409，TF1412
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