某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。<br>A:即期利率互换和数字利率封顶期权<br>B:远期利率互换和数字利率封顶期权<br>C:即期利率互换和数字利率封底期权<br>D:远期利率互换和数字利率封底期权

某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。
A:即期利率互换和数字利率封顶期权
B:远期利率互换和数字利率封顶期权
C:即期利率互换和数字利率封底期权
D:远期利率互换和数字利率封底期权

出自：期货投资分析

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