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投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。
A:此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.
B:指数上涨时此交易策略风险无限
C:指数下跌时此交易策略风险无限
D:此交易策略的到期收益最大为48点

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出自：期货投资分析

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