出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？
A:VaR模型
B:即期暴露和原始暴露法
C:内部评级法
D:盯市暴露
下列哪一个通常不会向中央操作风险管理职能部门汇报？（）
A:持续经营计划功能
B:信息安全功能
C:地缘政治和战略规划职能
D:嵌入式操作风险协调员/专家/经理
以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）
A:当前头寸的规模
B:头寸的当前市场价值
C:估计头寸的持有期
D:估计交易对手的违约概率
对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
A:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
B:Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅴ
C:Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ
D:Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
A:给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
B:给定时间内市场风险导致的最大损失
C:给定时间内市场风险导致的最小损失
D:一定概率下市场风险导致的最小损失
以下四个因素中的哪一个典型地决定了批发产品的定价？（）
A:现行市场价格
B:整体风险暴露
C:长期的竞争力
D:市场营销的考虑
若借款人提供银行来降低借款人的信用风险时，原始借款人的风险权重被何种风险权重替代？（）
A:担保银行的风险权重
B:主权债权的风险权重
C:新借款人的风险权重
D:被担保银行的风险权重
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
A:参数法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:标准测试法
信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的逾期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2%，第二年发生违约的可能性为3%，第三年发生违约的可能性为5%。该三年期贷款的预期违约久期为（）。
A:1.5年
B:2.1年
C:2.3年
D:3.7年
下面哪个因素不是美元走弱的因素？（）
A:国际政治环境稳定，新兴市场经济增长强劲
B:美国商品价格指数下降
C:美国实行鼓励进口的贸易政策
D:美国经济衰退
银行基础业务中固有的风险是（）。
A:流动性风险
B:信用风险
C:利率风险
D:操作风险
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。
A:过去一天有1%的投资损失小于1000万
B:将来1天有99%的概率最小损失为1000万
C:将来1天有1%的概率最大损失为1000万
D:将来1天有99%的概率最大损失为1000万
BASEL Ⅰ和BASEL Ⅱ比较，下面哪个不是主要的区别？（）
A:关注单一风险量化
B:风险敏感较低
C:仅仅针对信用风险
D:非法律强制性规定
1996年市场风险修正案认定，为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具，称为：（）。
A:银行账户
B:资产账户
C:市场账户
D:交易账户
决定期权价格最关键的因素是（）。 ⅰ执行价格 ⅱ期限 ⅲ利率 ⅳ波动率
A:ⅰ，ⅱ，ⅲ，ⅳ
B:ⅱ，ⅲ，ⅳ
C:ⅱ，ⅲ
D:ⅰ，ⅱ，ⅳ
银行账户中最普遍的市场风险是（）。
A:流动性风险
B:汇率风险
C:利率风险
D:信用风险
BASEL II中, 未评级主权债权的风险权重是多少百分比?（）
A:150%
B:20%
C:50%
D:100%
对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）。
A:汇率风险
B:股票风险
C:价格风险
D:利率风险
特定风险主要针对证券发行人哪方面的变化？（）
A:信用风险
B:经营状况
C:业务范围
D:流动性风险
债务资本工具所赋予债务发行机构的买入期权，在进行资本计算时，是否需要计提资本？（）。
A:需要，应该以期权执行日当作偿付日
B:不需要
C:银行可自行决定是否计提资本
D:需要，应该以期权执行日当作资本计提日
国际清算银行缘起于: （）
A:布雷顿森林协议
B:巴塞尔协议
C:凡尔赛合约
D:BASEL II
下列主要的表外信用替代物，哪个转换系数最低？（）
A:担保
B:票据发行便利
C:有追索权的证券化
D:原始期限小于一年的承诺
下面哪种产品通常被认为有着最高的模型风险？（）
A:汇率期权
B:复合期权
C:一揽子期权
D:回望期权
以下四个陈述中哪一个正确表述了巴塞尔Ⅱ中操作风险的定义？（）
A:操作风险是除去市场风险和信用风险的其他风险
B:操作风险是执行公司的业务功能所产生的风险
C:操作风险是指由不健全或失败的程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险
D:操作风险是指一个公司试图在一个特定的领域或行业运营的风险
一般来说，贷款客户的利率复位价基础，与存款客户的利率复位价基础，（）。
A:可以完全匹配
B:无法完全匹配
C:可以用衍生工具来匹配
D:可以用其全来匹配
在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）
A:标准法
B:内部模型法
C:IRB基础法
D:IRB高级法
对于“接近失败”事件，银行应该：（）。
A:不予理会
B:注意，但不须记录
C:记录，但不须采取防止措施
D:记录，且不须采取防止措施
一般情况下看涨期权对合格资本的影响是（）。
A:增加
B:减少
C:不影响
股票风险的一般风险按照（）。
A:总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
B:总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
C:多头头寸和空头头寸相互抵消和计算
以下四种计算银行在不同的商业和信用周期所需资本的方法中的哪一种在银行需要资本时可提供最高的资本？（）
A:跨周期信用等级模型（TTC）
B:时点信用等级模型（PIT）
C:前瞻性信用等级模型
D:动态储备信用等级模型
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