1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）<br>A:给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失<br>B:给定时间内市场风险导致的最大损失<br>C:给定时间内市场风险导致的最小损失<br>D:一定概率下市场风险导致的最小损失

1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
A:给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
B:给定时间内市场风险导致的最大损失
C:给定时间内市场风险导致的最小损失
D:一定概率下市场风险导致的最小损失

出自：银行风险与监管国际证书（ICBRR）

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