VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
A:参数法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:标准测试法
出自：银行风险与监管国际证书（ICBRR）

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10244422】个 (题库试题定时更新)