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下列关于VaR的说法，正确的有（）。
A:VaR值随置信水平的增大而增加
B:VaR值随持有期的增大而增加
C:置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D:置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E:商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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出自：风险管理

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