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（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A:KPMG风险中性定价模型
B:KMV的Credit Monitor模型
C:死亡率模型
D:RiskCalc模型

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出自：风险管理

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