( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A:历史模拟法
B:方差-协方差法
C:标准法
D:蒙特卡洛模拟法
出自:风险管理