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下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,
不正确
的是()。
A:构建的收益率曲线中,每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B:无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线,但不能使用利率掉期曲线
C:一般信用利差风险以属于某一类债券(例如某一行业、某一信用等级等)平均收益率与无风险利率之差计量
D:对于交易比较活跃的商品,内部模型应考虑衍生品头寸(如远期、掉期)和实物商品之间"便利性收益率"的不同
出自:
风险管理
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