未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？<br>A:12<br>B:123<br>C:125<br>D:1234

未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
A:12
B:123
C:125
D:1234

出自：银行风险与监管国际证书（ICBRR）

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