出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

以下哪项不是BASEL协议支柱2关注的内容？（）
A:对银行帐户特定利率风险进行检查
B:处理正在显现的风险所要采取的早期行动
C:超过根据支柱1计算的最低水平的其他资本要求
D:对交易帐户的风险进行适时监控
“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少？（）
A:5%
B:95%
C:100%
通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项？（）
A:估计贷款的违约概率
B:预计贷款的信用损失
C:确定贷款组合准确的最大损失
D:支持银行贷款的决策和贷款利率的确定
在计算银行合格资本时，应该从资本中扣减的部分不包括下面哪项？（）
A:商誉
B:非并表银行和金融公司的投资
C:公司针对某项资产计提的专项减计
D:由监管当局判定的其他银行和金融公司的资本投资
银行高级管理层负责的项目不包括：（）。
A:理解银行承担的风险水平
B:确保风险管理程序可靠
C:全面报告所有的风险暴露
D:确立评估风险的内部框架
对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线？（）
A:参考现金收益率曲线得出
B:参考衍生工具收益率曲线得出
C:在债券收益率曲线上加减一个差价得出
D:在基准收益率曲线上加减一个差价得出
从Herstatt银行危机以来，（）一直都关注银行由于其在任一支付系统中的支付地位而需要向其他银行支付资金时，能否在支付义务到期时满足支付要求。
A:中央银行
B:监管当局
C:商业银行
D:中央银行和监管当局
下列关于对风险价值模型运用的阐述，哪项是错误的？（）
A:银行可以将多种风险整合统一为单一风险值
B:银行可以将最大损失量化
C:银行可以比较不同交易操作领域之间的风险程度
D:银行可以将市场风险资金分配到交易领域中
通常情况下商业银行业务可被视为固定收入套利交易，因为（）。
A:短期浮动利率存款用于资助长期固定利率贷款
B:短期固定利率存款用于资助长期浮动利率贷款
C:短期固定利率存款用于资助短期浮动利率贷款
D:短期你浮动利率存款用于资助短期浮动利率贷款
BASEL Ⅱ中针对对商品风险的标准法，不包含下面哪种商品？（）
A:农产品
B:有色金属
C:黄金
D:能源
ICBRR认证与BASELII监管的对象是：（）
A:券商
B:保险公司
C:金融服务中心
D:银行
景气繁荣时期过度贷款的银行，可能面临景气衰退时期之贷款能力不足的问题，称为：（）
A:经济周期循环效应
B:经济周期反转效应
C:经济周期伴随效应
D:经济周期移转效应
某银行目前正在对其持有的外汇远期产品进行风险建模，考虑的风险因素中下面哪项是正确的？（）
A:考虑现货汇价
B:考虑现货汇价和利率价差
C:考虑现货汇价、利率价差和对家风险
D:考虑现货汇价、利率价差、对家风险和包括法律风险在内的操作风险
银行账户的利率风险主要来自于（）。
A:银行债券账户的价值
B:银行持有的衍生产品的价值
C:银行本身业务的结构
D:银行持有的证券化资产的级别和结构
如果某个银行的总合格资本为10%，根据BASEL Ⅰ的规定，其最低资本要求中二级资本不能超过多少？（）
A:5%
B:4%
C:2%
D:8%
盯市过程通常如何进行？（）
A:由独立的部门通过经纪人和官方报价获得价格
B:由交易部门自己通过自己的系统获得价格
C:由交易部门通过经纪人后者官方报价获得价格
D:由交易部门通过市场询价和交易提供获得价格
BASEL Ⅰ采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？（）
A:市值头寸等价物
B:资本等价物
C:信用风险等价物
D:名义价值等价物
已经违约的债券，其信用评级是？（）
A:A
B:B
C:C
D:D
某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则（）。
A:属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险
B:属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
C:属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
D:属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险
银行破产具有广泛的影响。以下哪一个视为银行可能面临破产时的额外损失？（）
A:倒闭的银行在贱卖资产时收到的溢价
B:陷入财务困境中负债融资成本的下降
C:未来增长机会的现值下降
D:对品牌价值、荣誉和无形资产的积极影响
不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。
A:一个空头总体回报互换头寸
B:一个多头总体回报互换头寸
C:一个空头债转股互换
D:一个多头债转股互换
下列哪一个欧盟机构不适用新巴塞尔资本协议？（）
A:保险公司
B:投资公司
C:信用机构
D:银行
监管资本回报是衡量银行（）的手段。
A:高层管理人员水平高低
B:海外扩张能力
C:业务绩效
D:操作风险高低
对于不能被计量的实质暴露风险应该（）。
A:忽略
B:表外处理
C:提高资本率
D:估计
1988年的BASELI覆盖的风险是：（）
A:市场风险
B:操作风险
C:信用风险
D:其它风险
进行银行的资金风险管理，不需要进行下列哪一个管理：（）。
A:交易账户风险管理
B:流动性风险管理
C:银行账户利率风险的管理
D:资本管理
根据KMV模型，公司股东等同于下面哪个头寸？（）
A:空头看跌期权
B:多头看跌期权
C:空头看涨期权
D:多头看涨期权
对银行的交易活动策略而言, 风险最低的策略是:（）
A:匹配账户策略
B:对冲策略
C:作市商策略
D:作价策略
在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。
A:即期暴露法；高
B:原始暴露法；低
C:盯市暴露法；高
D:即期暴露法；低
合格资产与风险加权资产间的比例，称为：（）
A:资本负债率
B:资本比例
C:目标资本比率
D:资本结构
首页 <上一页 1 2 3 4 5 下一页> 尾页