某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
A:2天
B:3天
C:5天
D:10天
出自：银行风险与监管国际证书（ICBRR）

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