下列说明何者是错的：（）。
A:VaR模型的估计应该逐日进行
B:VaR模型采用99%的置信水平
C:VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D:估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
出自：银行风险与监管国际证书（ICBRR）

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