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风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于()年;用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于()年;用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于()年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据,应采用更长的历史观察期。观察期越短,商业银行的估值就应越保守。
A:5;7;5
B:5;5;5
C:7;7;7
D:7;5;7
出自:
银行高管
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