下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）<br>A:行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。<br>B:认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格<br>C:认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）<br>D:ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）
A:行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
B:认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
C:认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
D:ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

出自：期权从业

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