出自:期权从业

投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。
A:卖出跨式期权
B:买入跨式期权
C:买入认购期权
D:买入认沽期权
关于期权合约终结，说法错误的是（）。
A:期权买方到期日放弃权利后，仓位仍然存在
B:期权被行权后，仓位将不再存在
C:期权买方到期日放弃权利后，仓位将不再存在
D:平仓后投资者不再持有任何仓位，也不再有任何权利
投资者小李以15元的价格买入某股票，股票现价为20元，为锁定部分盈利，他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权，如果到期时，股票价格为22元，则其实际每股收益为（）。
A:6.2元
B:7元
C:7.8元
D:5元
做空股票认沽期权的最大收益是（）。
A:权利金
B:行权价格-权利金
C:行权价格+权利金
D:行权价格
假设戊股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为15元的认购期权，其内在价值为（）
A:0
B:1
C:-1
D:-1
若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。
A:33082.5元
B:22055元
C:11027.5元
D:5513.75元
假设甲股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权，其内在价值为（）。
A:2
B:-2
C:0
D:16
某投资者判断甲股票价格将会持续下跌，因此买入一份执行价格为65元的认沽期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。
A:股票价格为64元
B:股票价格为65元
C:股票价格为66元
D:股票价格为67元
合成期货多头策略，（）。
A:盈利无限
B:损失无限
C:盈利有限
D:以上说法均不对
会员开展个股期权业务须向上海证券交易所申请，但是不用建立专门的风险控制部门。
某股票的价格为50元，其行权价为51元的认购期权的权利金为2元，则档该股票价格每上升1元时，其权利金变动最有可能为以下哪种？（）
A:上涨0.5元-1元之间
B:上涨0元-0.5元之间
C:下跌0.5元-1元之间
D:下跌0元-0.5元之间
王先生对甲股票特别看好，但是目前手头资金不足，则其可以对甲股票期权做如下操作（）。
A:买入认购期权
B:卖出认购期权
C:买入认沽期权
D:以上均不正确
权利金是期权合约的（）。
A:市场价格
B:行权价格
C:结算价格
D:执行价格
什么是Delta？
期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）
A:增加
B:不变
C:随机波动
D:递减
在其他变量相同的情况下，行权价格越高，认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（）。
A:越高，越低
B:越低，越高
C:越高，越高
D:越低，越低
若现在为1月13日，上交所挂牌交易的期权合约到期月份分别为（）
A:1月、2月、3月、4月
B:1月、2月、3月、5月
C:1月、2月、3月、6月
D:2月、3月、4月、5月
上交所股票期权的最小价格变动单位是（）
A:0.01
B:0.1
C:0.001
D:0.0001
某只股票认沽期权的执行价格为3.4元，而此时这只股票市价为3.3元时，则该认沽期权的内在价值（）。
A:为正值
B:为负值
C:等于零
D:可能为正值，也可能为负值
关于卖出认购期权盈亏平衡图说法正确的是（）。
A:最大损失有限
B:盈亏平衡点等于行权价格加上权利金
C:最大收益是权利金
D:理论上最大损失无限
青木公司的股票价格是80元，投资者希望在未来长期持有一定数量的青木公司的股票，并且能够在低风险的水平下获取一定收益。当日，以80元/股的价格购买1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的价格买入一张一年后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.5元/股的价格出售一张一年后到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）
A:1000元
B:4000元
C:5000元
D:80000元
如何计算认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？
以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。
A:Gamma
B:Theta
C:Rho
D:Vega
已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。
A:上升6个单位
B:下降6个单位
C:保持不变
D:不确定
临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。
A:实值
B:虚值
C:平值
D:实值或平值
某投资者判断甲股票价格将会下跌，因此买入一份执行价格为45元的认沽期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。
A:股票价格为44元
B:股票价格为45元
C:股票价格为46元
D:股票价格为47元
一般来说，在其他条件不变的情况下，随着时间的推移，期权权利金会（）。
A:变大
B:变小
C:没有影响
D:以上均不正确
某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。
A:41.35；48.65
B:44.95；45.05
C:39.95；50.05
D:40.05；49.95
买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。
A:到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零
B:到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零
C:到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零
D:到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零
史先生以0.4元每股的价格买入行权价为20元的甲认购期权（合约单位为10000股），则其盈亏平衡点是每股（）。
A:19.6元
B:20元
C:20.4元
D:20.8元
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