下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）<br>A:个股期权交易设置涨跌幅<br>B:期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度<br>C:期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度<br>D:D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}

下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）
A:个股期权交易设置涨跌幅
B:期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
C:期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
D:D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}

出自：期权从业

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