出自:期权从业

什么是认沽期权买入开仓，交易目的是什么？
以下哪一个正确描述了theta（）。
A:delta的变化与标的股票的变化比值
B:期权价值的变化与标的股票变化的比值
C:期权价值变化与时间变化的比值
D:期权价值变化与利率变化的比值
什么是Vega，有何用途？
买入一份行权价格为50元的认购期权，支付权利金1元，则如果到期日标的资产价格上升到60元，每股收益为（不考虑折现因素）（）
A:8元
B:9元
C:10元
D:11元
对于卖出开仓的投资者来说（）。
A:必须持有标的股票
B:持有股票即可，不一定是标的股票
C:不必持有标的股票
D:以上说法都不正确
限开仓制度即任一交易日日终时，同一标的证券相同到期月份的未平仓认购期权合约（含备兑开仓）所对应的合约标的总数超过合约标的流通股本的（）时，自次一交易日起限制该类认购期权开仓。
A:0.1
B:0.2
C:0.3
D:0.4
某投资者已买入甲股票，可通过以下何种期权组合来构造领口策略。（）
A:买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认购期权
B:买入一份平价认沽期权，再卖出一份虚值认购期权
C:买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认沽期权
D:买入一份平购认沽期权，再卖出一份虚值认沽期权
可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。
A:买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权
B:买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权
C:买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权
D:买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权
假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）
A:0.2
B:-0.2
C:5
D:-5
市价剩余撤消指令是指（）
A:投资者可设定价格，在买入时成交价格不超过该价格，卖出时成交价格不低于该价格。
B:投资者无须设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一或卖一价）。市价订单未成交部分转限价（按成交价格申报）。
C:投资者无须设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一或卖一价）。市价订单未成交部分自动撤销。
D:立即全部成交否则自动撤销指令，限价（需提供价格）申报
投资者持有10000股乙股票，持股成本34元/股，以0.48元/股买入10张行权价为33元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000），此次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股（）
A:33.52元
B:34元
C:34.48元
D:36元
对于领口策略，下列说法错误的是（）。
A:当股票价格向下方发生较大变化时，该头寸会亏损
B:当股票价格上升至高行权价格以上时，能获得最大收益
C:获得的收益无上限
D:能在低风险下获得中等收益
认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。
A:权利金+MAX（到期标的股票价格+行权价格，0）
B:权利金-MIN（到期标的股票价格-行权价格，0）
C:权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）
D:权利金+MIN（到期标的股票价格+行权价格，0）
买入股票认沽期权的最大损失为（）
A:权利金
B:股票价格
C:无限
D:买入期权合约时，期权合约标的股票的市场价格
证券按照它的（），可分为股票、债务和其他证券三大类。
A:募集方式
B:收益是否固定
C:经济性质
D:发行主体
合约行权日为（）
A:最后交易日
B:最后半天交易日
C:最后交易日后一日
D:最后交易日后两日
什么是Theta，有何用途？
下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）
A:个股期权交易设置涨跌幅
B:期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
C:期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
D:D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
对合约单位进行调整后，由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约，采用（）。
A:调整前的合约单位
B:价格变动采用调整前的，挂牌新月份采用调整后的
C:调整后的合约单位
D:价格变动采用调整后的，挂牌新月份采用调整前的
某投资者卖出开仓一认沽期权，其行权价格为43元，获得权利金3元，则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是（）
A:股价为37元
B:股价为40元
C:股价为43元
D:股价为46元
什么是现金交割？
下面对影响期权价格的因素描述正确的有（）。
A:行权价格与标的物市场价格的相对差额决定了内在价值和时间价值的大小
B:其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高
C:其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大
D:当利率提高时，期权的价值就会减少
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？（）
A:卖空股票
B:买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
C:买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
D:买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权
如何计算认购期权卖出开仓的成本和到期日损益？
某投资者买入甲股票，价格为28元/股，并以2元/股的价格买入了3个月后到期、行权价格为27元的认沽期权，则其保险策略的盈亏平衡点是每股（）。
A:30元
B:28元
C:27元
D:25元
什么是牛市价差策略？牛市价差策略的交易目的是什么？
盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。
A:卖出跨式期权
B:买入跨式期权
C:买入蝶式期权
D:卖出跨式期权或买入蝶式期权
一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票的波动率越大，其认购期权权利金价值（）
A:越大
B:越小
C:没有影响
D:以上均不正确
当标的证券发生以下哪种情况时，以该证券作为标的的期权合约无需作相应调整。（）
A:权益分配
B:公积金转增股本
C:配股
D:停牌
备兑平仓指令成交后（）。
A:计减备兑持仓头寸，计增备兑开仓额度
B:计减备兑开仓头寸，计增备兑持仓额度
C:计减备兑持仓头寸，计增备兑平仓额度
D:计减备兑平仓头寸，计增备兑持仓额度
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