出自:风险管理

管理层应当根据（）决定是否对限额管理体系进行调整。
A:市场风险状况
B:超限额发生情况
C:收益率情况
D:成本效益比较
《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，申请事项不属于本机关职权范围的，受理机关应采取的措施不包括（）。
A:告知申请人不予申请
B:出具不予受理通知书
C:帮助其向有关行政机关申请
D:告知其向有关行政机关申请
下列关于资本监管的说法正确的有（）。
A:经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本
B:资本监管是审慎银行监管的核心
C:资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
D:资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段
E:资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程
商业银行资本的作用有（）。
A:吸收银行的经营亏损
B:缓冲意外损失
C:保护银行的正常经营
D:为银行的注册、组织营业提供资金
E:为存款进入前的经营提供启动资金
银监会2010年发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》，对国别风险管理体系、管理方法和技术以及管理监督检查等内容做出明确规定，并特别强调，应对具有国别风险的资产计提国别风险准备金。其中，高国别风险不低于（）。
A:50%
B:25%
C:15%
D:1%
经济资本与银行所持有的账面资本恒等。（）
监管评级的初评工作由（）负责。
A:主监管员
B:非现场监管员
C:非现场监管负责人
D:助理监管员
全面协调均衡的经营理念，农合机构通过向客户提供资金融通服务而发生资产负债业务，同时通过向客户提供（）服务而开展中间业务。
A:结算
B:清算
C:代理
D:理财
E:存储
以下不会影响流动性风险的因素是（　）。
A:汇率结构
B:分布结构
C:资产负债期限结构
D:币种结构
商业银行流动性风险管理办法所称重要币种是指以该货币计价的负债占商业银行负债总额（）以上的货币。
A:5%
B:6%
C:4%
D:10%
流动负债是指商业银行在多长时间需要偿还的债务？（）
A:1年内
B:2年内
C:3年内
D:4年内
下列关于久期分析的说法，错误的是（　）。
A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
中国银行业监督管理委员会甲省银监局A分局收到举报材料，称该市某金融机构存在高息揽储的违规行为，经初步审查认为应当给予行政处罚。A分局之后正确的做法应是（）。
A:由法律部门填写立案审批表
B:由监督检查部门填写立案审批表
C:移送司法机关处理
D:以上均不正确
中资商业银行支行未能按期开业的，申请人应在开业期限届满前1个月向开业申请受理机关提出开业延期申请。开业申请受理机关自接到书面申请之日起20日内作出是否批准延期的决定。开业延期的最长期限为（）。
A:3个月
B:6个月
C:9个月
D:12个月
零售风险暴露的特征不包括（）。
A:债务人是一个或几个自然人
B:笔数多
C:单笔金额巨大
D:按照组合方式进行管理
城市商业银行法人机构的筹建申请，银监会自收到完整申请材料之日起（）作出批准或不批准的书面决定。
A:4个月内
B:3个月内
C:2个月内
D:1个月内
内控测试抽样样本取决于被评价机构或被评价项目的风险、业务频次、重要性等。可在根据业务频次抽样的基础上，结合被评价项目的风险和重要性进行调整。每日执行一次的业务或事项，抽样量应保持在（）。
A:4-10个之间
B:10-25个之间
C:15-25个之间
D:25-50个之间
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（　）。
A:主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B:必须直接估计每个敞口之间的相关性
C:Credit   PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D:Credit   Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。
A:Delta
B:Gamma
C:Vega
D:Theta
下列关于风险监测／报告的说法，正确的有（）。
A:监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施
B:风险监测应一次性集中完成
C:风险监测需要根据风险的变化情况及时调整风险应对计划
D:风险报告是将风险信息传递到内外部部门和机构，使其了解商业银行客体风险和风险管理状况的工具
E:可信度高的风险报告能为管理层提供全面、及时和精确的信息
（）是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。
A:市场风险
B:敞口风险
C:集中度风险
D:声誉风险
（）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是银行难以预见到的较大损失。
A:掩盖损失
B:预期损失
C:非预期损失
D:灾难性损失
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括（）。
A:主权
B:公共企业
C:外部评级为B级的法人
D:没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
流动性比例用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。
农村中小金融机构风险管理机制建设指引所称农村中小金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的（）。
A:农村商业银行
B:中国人民银行
C:农村合作银行
D:农村信用社
E:村镇银行
风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（　）
银行为了获取盈利而在正常范围内建立的’借短贷长’的资产负债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种正常的、可控性较强的（）。
A:流动性风险
B:操作风险
C:再证券化风险
D:重新定价风险
政治风险指债务人因所在国发生（）等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
A:政治冲突
B:政权更替
C:战争
D:通货膨胀
E:金融危机
信贷资产证券化业务中，有关受托机构的风险主要是（）。
A:信用风险和操作风险
B:操作风险和法律风险
C:市场风险和法律风险
D:市场风险和操作风险
有效风险管理体系建设必须以（　）为先导。
A:健全的内部控制机制
B:完善的公司治理机构
C:先进的风险管理文化培育
D:有效的风险治理策略
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