出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

某个以零售银行为主业的商业银行在银行账户持有的黄金头寸，和某个以投资银行为主业的商业银行在交易账户持有的黄金头寸，如果两家银行都使用巴塞尔新资本协议中的标准法来计量市场风险、信用风险和操作风险，如果上述的黄金头寸仓位金额相同，其他条件也相同，则针对该笔黄金头寸，在资本计量中哪家银行需要更多的资本要求？（）
A:以投行为主业的商业银行
B:以零售银行为主业的商业银行
C:无法确定
D:相等
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时，则将要求银行的资本要求：（）。
A:回复至未证券化资产前的水平
B:维持已证券化资产后的水平
C:维持已证券化资产后的水平，但加码惩藅
D:回复至未证券化资产前的水平，并加码惩罚
银行零售业务资产负债的下面哪种状况使得利率重定价阶梯相对简单？（）
A:负债中的存款无法按照合约进行重订价
B:资产中的存款无法按照合约进行重订价
C:都可以按照合约特征进行重定价
D:都无法按照合约特征进行重定价
在考虑由金融机构的首席合规官负责操作风险的功能优势时，操作风险管理顾问认为这种治理方法具有以下几点，除了（）。
A:这种治理结构保持一个独立的操作风险功能
B:操作风险功能迅速从合规部那里继承现有的报告结构，已建立的会议日程和功能报告周期
C:按照巴塞尔Ⅱ，操作风险的功能应该直接向审计功能汇报，以增强审计能力
D:操作风险功能与合规功能密切联系，以增强数据交流和评估活动
未付息，五年以上到期的次级债在偿付日之前2年，仅有多少百分比可以当作二级资本？（）。
A:80%
B:60%
C:40%
D:20%
谁对市场风险信息的要求最高？（）
A:监管者
B:董事长
C:高级管理者
D:交易员
针对银行的流动性，监管部门更加关注银行的（）。
A:内生流动性
B:外生流动性
C:市场交易活跃性
D:真实价值
期限法中每一个时段内的加权多头头寸和加权空头头寸相互抵消，最后得到一个净多头头寸或净空头头寸，垂直抵扣即为（）。
A:净多头头寸乘以10％，转化为资本要求
B:净空头头寸乘以10％，转化为资本要求
C:多头和空头头寸中较小者乘以10％，转化为资本要求
D:多头和空头头寸中较大者乘以10％，转化为资本要求
当发生客户违约时，银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于：（）。
A:法律风险
B:战略风险
C:信用风险
D:市场风险
BASEL Ⅱ的（）对集中度风险进行（）。
A:支柱1；识别、计量、控制
B:支柱1；识别、计量、检测、控制
C:支柱2；识别、计量、检测、控制
D:支柱3；识别、计量、检测、控制
当银行不能区分商业银行业务和零售银行业务以外的六个业务线总收入时，则可统一使用的β值为：（）。
A:12%
B:15%
C:18%
D:监管当局决定
以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）
A:交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险
B:由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的
C:交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系
D:动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响
各地监管机构对每家银行逐一设定的最低资本比率称为？（）
A:一般资本比率
B:双边资本比率
C:单边资本比率
D:单个资本比率
银行净利息收入定义为：（）。
A:资产减负债
B:利率敏感性资产减利率敏感性负债
C:总收入减总成本
D:贷款利息收入减存款利息成本
风险可互抵的衍生工具，不需要满足的条件是（）。
A:标的工具相同
B:到期期限相同
C:名义数量相同
D:计价货币相同
零售银行的固定利率按揭贷款产品，银行往往（）。
A:承担了几乎所有利率变动风险
B:承担了利率上涨的风险
C:承担了利率下降的风险
D:没有承担任何风险
BASEL2主要通过（）来关注银行资本的计量。
A:最底资本要求
B:监管检查
C:最底资本要求和监管检查
D:市场纪律
银行所承担的利率风险，除了来自于自营业务，即银行的交易帐户，还来自于基础业务。下面哪种银行基本业务面临着利率风险？（）
A:提供网上支付工具并向客户收取相应的费用
B:异地汇款业务
C:存贷款业务
D:货币兑换业务
某个银行在过去一年发生过如下几笔业务 Ⅰ某笔拆入资金利息成本为2000万元 Ⅱ为其他金融机构提供清算服务收入2000万元 Ⅲ清算系统的经营成本和开支为1500万元 Ⅳ为客户提供保险理财产品的佣金收入2000万元 该银行通过基本指标法计算操作风险资本，则应该包括在该银行总收入范畴内的为下面哪项？（）
A:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C:Ⅱ、Ⅲ
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
巴塞尔Ⅱ中的支柱2为银行监管的25条核心原则规定了（）条监管检查关键原则作为补充。
A:3
B:4
C:5
一个机构的企业风险管理体系定义了它的风险特征，但不包括该机构的（）。
A:结构发展和行业地位
B:战略风险和地缘政治风险
C:操作风险和流动性风险
D:市场风险和信用风险
某个部门正在执行一项交易程序，整个过程一共5天，在第三天发生了交易错误，应该如何记录这个事件发生的时间？（）
A:第1天
B:第3天
C:第5天
D:应该根据损失数据收集政策来记录
资产负债管理不仅是管理风险和稳定商业价值，它还关注其他方面，以下（）不是它所关注的。
A:影响长期收入稳定性的问题
B:一级资本所占总资本的比重
C:维持银行所需的流动性结构
D:银行银行资产负债表状态和结构的其他问题
下列说明何者是错的：（）。
A:VaR模型的估计应该逐日进行
B:VaR模型采用99%的置信水平
C:VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D:估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
下面哪个选项不存在信用风险？（）
A:某个投资者买入了一份信用评级是A-1的短期融资券
B:某公司建立了远期多头头寸到期，远期合约价值为亏损45万
C:某金融机构作为回购业务中的正回购方拆入了资金
D:某机构正在进行并购，目前已经划出项目并购定金2000万
根据BASEL II，计算抵押品对降低信用风险资本要求的方法有几种?（）
A:2种
B:5种
C:3种
D:9种
银行的某项公司贷款，本金和利息已经逾期120天，银行已经针对该项贷款提取了30%的专项准备金。该银行目前使用标准法来计量资本要求。则该项逾期贷款的风险权重为多少？（）
A:150%
B:120%
C:100%
D:50%
债务人同时违约可能来自于以下哪个选购？（）
A:债务人处于不同地区不同行业
B:债务人具有相同的风险因素
C:抵押资产集中在商业物业
D:担保人集中在少数几家集团企业
关于操作风险和盈利之间的关系，下面正确的是（）。
A:操作风险与信用风险事件一样，一旦发生肯定产生损失
B:操作风险的损失与市场风险损失一样，存在厚尾，但偏度不大
C:操作风险事件可能导致盈利
D:操作风险的极端事件出现频率高于市场风险
一个美国公司在三个月后收到1亿日元，该公司应如何减少USD/JPY汇率变动的市场风险？（）
A:等着看是否汇率朝有利于自己方向变动
B:做一个即期外汇交易
C:做一个利率互换
D:做一个远期外汇交易
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