出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

债券收益率曲线的期限通常由什么决定？（）
A:参考银行存贷款的标准期限
B:活跃交易债券平均期限
C:前十大活跃交易债的期限
D:国债交易市场标准交易期限
下列何者为内部数据问题，但不是外部数据问题：（）。
A:接近失败事件
B:通货膨胀
C:数据准确性
D:数据质量
长期资本管理公司由于采用了滚动对冲策略，导致了最终紫金链断裂而倒闭。对于滚动对冲，下面哪项描述是正确的？（）
A:滚动对冲产生了较高的人员风险而引起了资金断裂
B:滚动对冲产生了较高的模型风险而引起了资金断裂
C:滚动对冲产生了较高的对家风险而引起了资金断裂
D:滚动对冲产生了较高的基差风险而引资了资金断裂
对交易账户抵押品的处理，银行可以采用的方法不包括下列哪一个选项？（）
A:简单法
B:综合法
C:高级综合法
D:综合法或是高级综合法
市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括（）。
A:至少两家由国家监管当局制定的评级机构对该证券评级为投资级
B:一家评级为投资级，且国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级
C:一家评级未到投资级，但国家监管当局指定的任意另一家评级机构评级不低于投资级别
D:得到监管部门认可，未评级但银行认定投资级别资质，且在监管部门认可的证交所上市
远期汇率差价除了和即期汇率和期限相关，还和下面哪个指标相关？（）
A:本国和外国的通胀水平
B:本国和外国利率之间的绝对差异
C:本国和外国的GDP绝对差异
D:本国和外国的经济增长水平
支柱2规定了（）。
A:监管的25条核心原则
B:监管检查的4条关键原则
C:信用风险管理和监管原则
D:利率风险的管理和监管原则
对银行来说，下面哪个风险不是信用风险？（）
A:借款人欠款不还
B:主权国家债务完全违约
C:房价下跌贷款按揭人无意还贷
D:发放假按揭贷款造成损失
在基本指标法下，银行操作风险监管资本为: （）。
A:过去三年每年总收入乘以15%的平均值
B:过去五年每年总收入乘以15%的平均值
C:过去三年每年总收入乘以12%的平均值
D:过去五年每年总收入乘以12%的平均值
新协议实施后，银行是否可以马上缩减监管资本要求？（）
A:允许
B:不允许
C:由监管机关决定
D:由巴塞尔委员会决定
A银行使用一个资本充足的交易所的期货合约来对冲其市场风险。下列哪项可能是A银行流动性风险的原因？（）
A:该交易所无法执行交易对手的抵押品要求
B:由于期货交易需要维持每天结算的保证金数额，银行可能会发现自己资金周转困难
C:价格变动会导致对冲亏损
D:银行可能无法在到期前放弃对冲远期合约
银行向高风险客户群提供高利率的融资，势必带来（）。
A:业务快速扩张
B:丰厚利润
C:高额坏账
D:规模效应
以下一定不属于资本扣除的项目是（）。
A:商誉
B:子公司的投资
C:持有的另一银行的股份
D:次级债务
外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。
A:银行账户头寸与交易账户头寸
B:只有交易账户头寸
C:只有银行账户头寸
D:要看银行外汇头寸规模大小而定
某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价，则下面描述中正确的是哪项？（）
A:该期权属于非路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
B:该期权属于非路径依赖期权，面临着更高对家信用风险
C:该期权属于路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
D:该期权属于路径依赖期权，面临着更高对家信用风险
根据巴塞尔Ⅱ的原则，操作风险管理框架的实施以及每个元素在框架中的相对权重不取决于以下哪个因素？（）
A:金融机构的文化
B:监管驱动
C:业务驱动
D:银行的报告货币
外包是什么风险的本质变化的主要原因？（）
A:市场风险
B:操作风险
C:信用风险
D:其他风险
巴塞尔Ⅱ资产证券化框架下，任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除，扣除在一级资本和二级资本之间以50-50分成。最低的8％扣除资本要求，是一种多少的风险权重？（）
A:100％
B:250％
C:500％
D:1250％
从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。
A:原始暴露法
B:即期暴露法
C:重置暴露法
D:折现暴露法
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
A:12
B:123
C:125
D:1234
下面不属于BASEL Ⅰ规定的一级资本的是哪项？（）
A:银行缴足股本
B:银行的留存收益
C:银行发行的累计永续优先权
D:银行披露的盈余共积和储备
贷款出现违约时，资本要求是否应该相应增加？（）
A:应该
B:不应该
C:不一定
D:无从判断
1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）
A:银行交易账户中与利率相关的工具
B:银行交易账户中的股票
C:所有外汇及商品头寸
D:以上都是
分析偿还能力的比率是（）。
A:现金流与债务之间的比率
B:流动资产与流动负债之间的比率
C:现金流与债务利息之间的比率
D:负债与资本的比率
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是：（）。
A:金融监管
B:外部审计
C:内部审计
D:市场自律
因为银行的经营失败，导致银行相关人员遭致损失，更将导致宏观经济遭受损害的风险，称为：（）
A:信用风险
B:市场风险
C:系统性风险
D:非系统性风险
假设监管部门认为所有企业的债务具有相同的风险水平。以下哪个行为是银行监管套利的例子？（）
A:银行增加对公司债务的风险暴露
B:银行降低对公司债务的风险暴露
C:银行将风险暴露转移到较高风险的公司债务
D:银行将风险暴露转移到较低风险的公司债务
利率互换交易一般不会产生下列哪个风险？（）
A:信用风险
B:利率风险
C:汇率风险
D:清算风险
BASEL II中，信用等级低于B-的交易对手的风险权重是多少百分比？（）
A:150%
B:20%
C:50%
D:100%
对银行而言，可以用来覆盖损失的资源是：（）
A:资产
B:负债
C:资本
D:盈余
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