出自:风险管理

商业银行将()和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A:领导能力
B:企业社会责任
C:盈利能力
D:战略发展计划
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。
A:其他一级资本
B:核心一级资本
C:储备资本
D:二级资本
下列各项中,()属于银行盈利能力监管指标。
A:资本金收益率
B:净利息收入率
C:净业务收益率
D:资产收益率
E:非利息收入比率
根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的()。
A:声誉风险
B:国别风险
C:操作风险
D:流动性风险

风险事件:
2011年10月31日,拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。
相关背景:
2010年3月,原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩•克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月,乔恩•克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券,于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券,并将其抵押获取贷款,希望赚得利差。短短几个月,公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深,2011年10月24日,穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日,全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况,披露损失高达1.91亿美元,创历史记录,致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内,全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日,在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后,全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。
根据以上案例描述,回答下列5小题。



第1题,共5个问题
(不定向)乔恩•克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划,使这家机构面临的最主要风险是()。
A:声誉风险
B:战略风险
C:信用风险
D:流动性风险

第2题,共5个问题
(不定向)全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券,并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是()。
A:信用风险、市场风险、流动性风险
B:市场风险、流动性风险、法律风险
C:声誉风险、国别风险、市场风险
D:流动性风险、国别风险、声誉风险

第3题,共5个问题
(不定向)2011年10月24日,穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。此时全球曼氏金融面临的最主要风险有()。
A:流动性风险
B:市场风险
C:信用风险
D:战略风险
E:声誉风险

第4题,共5个问题
(不定向)全球曼氏金融提交破产保护申请时,面临的主要风险有()。
A:流动性风险
B:市场风险
C:信用风险
D:战略风险
E:声誉风险

第5题,共5个问题
(不定向)根据上述案例描述,下列对商业银行战略风险管理的认识,最恰当的是()。
A:战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现
B:战略风险管理不需要配置资本
C:战略风险可能引发其他多种风险
D:战略风险管理短期内没有益处
计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为()。
A:VaR值只在99%的置信区间内有效
B:压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C:压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D:VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
下列关于VaR的描述正确的是()。
A:风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B:风险价值是用相对数表示的
C:如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D:风险价值并非是指实际发生的最大损失
E:VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
下列关于商业银行战略风险的描述,正确的有()。
A:战略风险管理成本高,且未来收益难以确定,得不偿失
B:良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
C:战略风险管理是一种长期性管理
D:战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
E:战略风险管理是一种短期性管理
商业银行风险监测的具体内容包括()。
A:开发风险计量模型
B:监测各种风险水平的变化和发展趋势
C:随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果
D:报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
E:调整高风险授信限额
下列可能给商业银行造成实质性损失,但不属于操作风险事件的是()。
A:信贷人员未经授权调整评级指标
B:不当言论造成银行声誉受损
C:黑客攻击造成系统中断
D:交易员超限额交易
商业银行进行贷款定价,可以由()因素决定。
A:资本成本
B:风险成本
C:经营成本
D:资金成本
E:灾难成本
关于商业银行法律风险,下列说法有误的是()。
A:法律风险是一种特殊类型的操作风险
B:法律风险的分布非常广泛
C:法律风险是一种需要计提资本的风险
D:法律风险包含违规风险和监管风险
下列商业银行风险中,()应当重视和加强跨风险种类的风险管理,其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
A:战略风险
B:市场风险
C:信用风险
D:流动性风险
对于中长期贷款,需要考虑的内容包括()。
A:不同发展时期的现金流特征
B:正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款
C:分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
D:在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款本息
E:正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款
商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有()。
A:能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险
B:能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险
C:能够根据风险的分散情况计量国别风险
D:能够在单一和并表层面按国别计量风险
E:能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险
外部的盗窃、抢劫行为属于()。
A:内部欺诈
B:外部欺诈
C:系统缺陷
D:人员因素
()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A:净头寸
B:总头寸
C:交易
D:头寸
下列关于正态分布的描述,正确的是()。
A:正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
B:正态分布既可以描述对称分布,也可描述非对称分布
C:整个正态曲线下的面积为1
D:正态曲线是递增的
贷款重组可以采取的措施有()。
A:调整信贷产品
B:减少贷款额度
C:调整贷款利率
D:增加控制措施
E:调整贷款期限
下列关于收益率曲线的说法,正确的是()。
A:是市场对未来经济状况的判断
B:是市场对当前经济状况的判断
C:是对未来经济走势预期的结果
D:是对通货膨胀预期的结果
E:曲线形状与收益率之间没有直接关系
信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。
A:银行存款余额不断减少
B:高管人员没有履行个人义务
C:关键的人事变动
D:拖延支付利息,信用卡透支状况严重
E:缺乏可见的管理连续性
新发生不良贷款的外部原因包括()。
A:违反贷款授权授信规定
B:企业经营管理不善或破产倒闭
C:企业逃废银行债务
D:企业违法违规
E:地方政府行政干预
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括()。
A:非违约概率
B:风险资产的承诺利息
C:风险资产的回收率
D:贷款期限
E:借款企业的市场价值
商业银行发放贷款时,未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定,致使贷款处于无抵押的高风险状态,此类风险事件属于()类别。
A:操作风险
B:流动性风险
C:法律风险
D:市场风险
下列关于客户信用评级与债项评级的说法,正确的是()。
A:在某一时点,同一债务人可能有不同的客户信用评级
B:在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C:客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D:债项评级是在假设客户尚未违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
下列关于商业银行信用风险控制措施的表述,正确的有()。
A:限额管理是管理贷款集中度的重要手段
B:经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
C:贷款转让可以实现信用风险转移
D:贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
E:资产证券化除了可以转移信用风险,还可以增强资产的流动性
下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是()。
A:操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险
B:监管规定的变化属于流程风险
C:输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
D:外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险
E:内部欺诈、失职违规属于人员风险
商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。
A:我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定,商业银行流动性比例不低于25%
B:商业银行根据外部监督要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标
C:我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定,商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D:比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产负债准确计量
下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是()。
A:将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B:定期评估威胁商业银行的风险因素,及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
C:对风险造成的损失进行最大程度的控制
D:从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
在内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为()的下降。
A:违约概率
B:违约频率
C:违约损失率
D:违约风险暴露