计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A:VaR值只在99％的置信区间内有效
B:压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C:压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D:VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
出自：风险管理

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