出自:期货投资分析

我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（）。
A:3-5年
B:3-7年
C:3-6年
D:4-7年
期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。
A:相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约
B:相同行权价、到期日和标的的期权合约
C:相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约
D:相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是（）
A:β=1.15
B:β=0.001
C:β=1
D:β=0.75
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。
A:25
B:15
C:20
D:5
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表
A:买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B:买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C:买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D:买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
下列说法错误的是（）。
A:美元标价法是以美元为标准折算其他各国货币的汇率表示方法
B:20世纪60年代以后，国际金融市场间大多采用美元标价法
C:非美元货币之间的汇率可直接计算
D:美元标价法是为了便于国际进行外汇交易
选择CTD时，久期相同的债券中，收益率高的债券相对便宜。
按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（）。
A:利率互换
B:货币互换
C:股权互换
D:商品互换
我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。
A:国债
B:金融机构债
C:商业银行次级债
D:公司债
下图给出了2015年1月～2015年12月原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率，根据该图，下列说法不正确的有（）。
A:一年中原油价格上涨概率超过50％的有9个月
B:一年中的上半年国际油价上涨概率大
C:上涨概率最高的是3月份
D:一年中10月和11月下跌动能最大
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
A:做多国债期货合约56张
B:做空国债期货合约98张
C:做多国债期货合约98张
D:做空国债期货合约56张
中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。
A:±1%
B:±2%
C:±3%
D:±4%

根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表



第1题，共2个问题
(单选题)计算该互换的固定利率约为（）。
A:6．63％
B:2．89％
C:3．32％D.5．78％

第2题，共2个问题
(单选题)作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A:增加其久期
B:减少其久期
C:互换不影响久期
D:不确定
期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
A:费雪·布莱克
B:迈伦·斯科尔斯
C:约翰·考克斯
D:罗伯特·默顿
投资方案的假设条件应当参照客户的具体情况和客户意愿来建立。
在交易所规定的一个仓单有效期内，单个交割厂库的串换限额不得低于该交割厂库可注册标准仓单最大量的（）。
A:90％
B:80％
C:50％
D:20％
央行有哪些调控货币供应量的手段？
如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。
A:Vswap=Vfix-Vfl
B:Vswap=Vfl-Vfix
C:Vswap=Vfl+Vfix
D:Vswap=Vfl/Vfix
下列策略中，不属于止盈策略的是（）。
A:跟踪止盈
B:移动平均止盈
C:利润折回止盈
D:技术形态止盈
结构化产品市场中的投资者或者某个机构的交易员，其参与的目的在于从产品定价偏差中获得经验。
货币金融指标包括（）等。
A:美元指数
B:采购经理人指数
C:失业率
D:货币供应量
下列关于季节性分析法的说法正确的包括（）。
A:适用于任何阶段
B:常常需要结合其他阶段性因素做出客观评估
C:只适用于农产品的分析
D:比较适用于原油和农产品的分析
合成CDO与现金流CDO的差异主要体现在（）方面。
A:发起方式
B:资产形成方式
C:分块方式
D:市场投资结构
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
一般的日报都是在收市不久后作出的，日评中的预测部分也考虑到了隔夜外盘的收盘情况。
在结构化产品到期时，（）根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。
A:创设者
B:发行者
C:投资者
D:信用评级机构
对期货投资分析来说，期货交易是（）的领域。
A:信息量大
B:信息量小
C:信息敏感度强
D:信息变化频度高
买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。
A:该策略属于牛市策略
B:该策略属于熊市策略
C:损益平衡点为1970点
D:损益平衡点为2030点
对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，买入期货合约操作难度较大。
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A:买人国债现货和期货
B:买人国债现货，卖出国债期货
C:卖出国债现货和期货
D:卖出国债现货，买入国债期货
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