根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。表2—2资产信息表 <img src="/Image1/84/847fdd0f115f96777c57e2418efc3cde.png" /><br>A:买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产<br>B:买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产<br>C:买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产<br>D:买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。表2—2资产信息表

A:买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B:买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C:买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D:买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

出自：期货投资分析

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