出自:风险管理

下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。
A:银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
B:监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
C:监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
D:监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量
商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（）。
A:金融产品信用风险暴露的具体状况
B:客户的最高债务承受额
C:商业银行经济资本配置状况
D:客户损失限额
E:客户资信状况
在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。
A:违反内部流程
B:人员因素
C:系统缺陷
D:外部事件
根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（）。
A:交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B:银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C:交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D:交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险
如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。
A:增加
B:降低
C:不变
D:负相关
商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？（）
A:外包商不履责
B:控制和报告不力
C:失职违规
D:违反用工法
E:自然灾害
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8％，第二年的违约率是1.4％，第三年的违约率是2.1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。
A:1455.00万元
B:1455.41万元
C:957.57万元
D:960.26万元
在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）。
A:银行具有很强的公众性
B:银行面临着复杂的风险种类
C:银行业的垄断和竞争应保持适度均衡
D:银行具有特殊的资产负债结构
E:银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响
操作风险评估的报告阶段的步骤包括（）。
A:提出优化方案
B:整合结果
C:绘制流程图
D:总结改进措施
E:双线报告
中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。
A:提高银行业的整体盈利能力
B:增进公众对现代金融的了解
C:保护广大存款人和金融消费者的利益
D:增进市场信心
E:努力减少金融犯罪，维护金融稳定
下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。
A:单笔不超过100万授信的个人信用卡
B:某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款
C:以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D:某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信
内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）。
A:表内净额结算
B:表外净额结算
C:回购交易净额结算
D:场外衍生工具净额结算
E:交易账户信用衍生工具净额结算
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
A:是一种全值估计
B:需要对市场因子的统计分布进行假定
C:是一种参数方法
D:无须分布假定
E:反映风险因素统计规律
商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。
A:质押
B:净额结算
C:保证
D:抵押
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）
A:银行员工窃取客户账户资金
B:被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
C:商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
D:网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
E:客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
下列哪些属于市场风险的计量方法？（）
A:外汇敞口分析
B:久期分析
C:缺口分析
D:敏感性分析
E:权重法
止损限额适用的时期为（）。
A:一日
B:一周
C:一个月
D:半个月
E:两年
市场准入应遵循的原则不包括（）。
A:效益
B:公开
C:便民
D:效率
某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。
A:2.16
B:2.76
C:3.16
D:4.76
下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险？（）
A:地震致使某银行贮存的账册严重损毁
B:某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断
C:某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件
D:某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失
激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（）。
A:商业银行的技术水平
B:商业银行的风险管理水平
C:商业银行的业务创新水平
D:商业银行的盈利能力和业务发展空间
下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。
A:声誉危机管理规划给商业银行创造了价值
B:努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一
C:声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用
D:保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践
假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。
A:上升
B:下降
C:不变
D:无法判断
下列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。
A:原有贷款的展期无须再次经过审批程序
B:授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
C:在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
D:在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A:《贷款通则》
B:《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C:《商业银行风险监管核心指标（试行）》
D:《项目融资业务指引》
商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。
A:应采用历史模拟法计算VaR值
B:至少每三个月更新一次数据
C:置信水平采用99％的单尾置信区间
D:市场价格的历史观测期至少为一年
E:持有期为10个交易日
信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。
A:死亡率模型
B:1ogit模型
C:线性概率模型
D:线性辨别模型
下列各项属于因失职违规造成操作风险的有（）。
A:滥用职权
B:对客户交易进行误导
C:员工故意骗取、盗用财产
D:性别／种族歧视
E:支配超出其权限的资金额度
商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释？（）
A:放弃衍生产品创新
B:外包数据备份业务
C:实行差错率考核
D:改变市场定位
商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。
A:敏感性分析
B:情景分析
C:信号分析
D:压力测试
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