商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。
A:应采用历史模拟法计算VaR值
B:至少每三个月更新一次数据
C:置信水平采用99％的单尾置信区间
D:市场价格的历史观测期至少为一年
E:持有期为10个交易日
出自：风险管理

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