出自:期权从业

2014年1月12日某股票价格是39元，其两个月后到期、行权价格为40元的认购期权价格为2.5元。2014年3月期权到期时，股票价格是38.2元。则投资者1月建立的备兑开仓策略的到期收益是（）元。
A:-0.8
B:0.9
C:1.7
D:2.4
目前，根据上交所期权业务方案，一级投资人可以进行（）。
A:备兑开仓+买入开仓
B:备兑开仓+保险策略
C:保险策略+卖出开仓
D:买入开仓+卖出开仓
当A股票期权合约触及限开仓条件时，交易所会限制该类认购期权的交易，关于对期权交易的限制，以下哪项正确（）
A:限制所有交易
B:限制卖出开仓与买入开仓，但不限制备兑开仓
C:限制卖出开仓，但不限制买入开仓以及备兑开仓
D:限制买入开仓，但不限制卖出开仓以及备兑开仓
什么是保险策略，有何交易目的？
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。
A:0.1
B:0.2
C:0.25
D:0.3
某股票现价为20元/股，投资者小王以现价买入该股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，则这笔投资的盈亏平衡点为每股（）。
A:20元
B:21元
C:22元
D:23元
认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。
A:行权价格
B:支付的权利金
C:买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D:买入期权的行权价格-买入期权的权利金
合约单位调整时采取四舍五入的方式取整数股数，余数部分采用现金结算。
对于保险策略的持有人而言，其10000股的标的证券买入均价为5元，1张当月到期、行权价为5.5元年的认沽买入开仓均价为0.75元，若该期权到期时的标的证券的价格为5.8元，该投资者获得的总收益回报为（）。
A:500元
B:1500元
C:2500元
D:-500元
某公司股票认购期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进1股股票与售出1股认购期权组合的到期收益为（）元。
A:-5
B:10
C:-6
D:5
卖出开仓合约有哪些终结方式？（）
A:买入平仓
B:到期被行权
C:到期失效
D:以上全是
保险策略的盈亏平衡点是（）
A:买入股票成本+买入期权的权利金
B:买入股票的成本-买入期权的权利金
C:买入股票的成本+卖出期权的权利金
D:买入股票成本-卖出期权的权利金
投资者卖出认购期权最大收益是（）。
A:权利金
B:执行价格-市场价格
C:市场价格-执行价格
D:执行价格+权利金
个股期权开盘集合竞价时间段为（）。
A:9：15-9：20
B:9：15-9：25
C:9：15-9：30
D:9：15-9：22
若个股期权合约的交易单位为5000，那么1张期权合约对应的标的证券数量为（）
A:5000股/份
B:5000手
C:500手
D:500000股/份
卖出开仓指的是投资者卖出认购期权或认沽期权
下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。
A:-1.5
B:-0.5
C:0.5
D:1
上海证券交易所个股期权标的证券可能为（）
A:上证A股
B:深证A股
C:上证ETF
D:深证ETF
张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为41元，则张先生此操作的盈亏情况为（）。
A:-18000元
B:-8000元
C:-2000元
D:2000元
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）
A:行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
B:认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
C:认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
D:ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）
什么是领口策略？领口策略的交易目的是什么？
“10000081，600104C1401M00110，上汽集团购1月1100”中“上汽集团购1月1100”称为（）。
A:合约编码
B:合约交易代码
C:合约简称
D:以上均不正确
希腊字母delta反映的是（）。
A:权利金随股价变化程度
B:权利金随股价凸性变化程度
C:权利金随时间变化程度
D:权利金随市场无风险利率变化程度
在以下何种情况下不会出现合约调整（）
A:标的证券发生权益分配
B:标的证券发生公积金转增股本
C:标的证券价格发生剧烈波动
D:标的证券发生配股
在期权交易中，期权义务方必须按照规则缴纳保证金；每日收市后（或盘中），登记公司根据价格波动情况对期权义务方计收维持保证金。
如何计算备兑开仓的到期日损益？
关于波动率下列说法正确的是（）
A:历史波动率是股票历史价格序列的标准差
B:隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差
C:理论上，历史波动率存在波动率微笑
D:理论上，隐含波动率存在波动率微笑
认沽期权的多头（）。
A:拥有买权，支付权利金
B:履行义务，获得权利金
C:拥有卖权，支付权利金
已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。
A:2
B:8
C:1
D:10
买入认购期权开仓，行权价格越高，出现亏损权利金的风险（）。
A:越小
B:越大
C:与行权价格无关
D:为零
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