出自:风险管理

（　）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A:经济资本
B:会计资本
C:监管资本
D:实收资本
现代多元化的内部审计类型有（）。
A:合同审计
B:质量审计
C:隐私审计
D:第三方审计
E:信息技术审计
承担风险的业务经营部门应保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。
市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃。
威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。（　）
根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版），N/A表示信息缺失。 以下关于（c）处的说法，正确的是（）。
A:C.处应填入"适用于上市公司"
B:C.处所对应的模型运用回归技术预测客户的违约概率
C:C.处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D:D.处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
城市商业银行解散由（）受理并初步审查，（）审查并决定。
A:银监分局、银监局
B:银监局、银监局
C:银监局、银监会
D:银监会、银监会
（）重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。
A:资产负债风险管理理论
B:投资组合理论
C:资本资产定价模型
D:操作风险评估的原则
战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。（　）
农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于（）人民币的商业银行不适用流动性覆盖率监管要求。
A:2500亿元
B:3000亿元
C:2000亿元
D:3500亿元
风险准备金制度的建立，就是为了有效地应对可能出现的预期损失，以及完成金融机构必须能够支持的及时实现（）功能的流动性需要。
A:监管资本
B:资信评估
C:资产清算
D:抵押
声誉风险管理的具体做法不包括（　）。
A:强化声誉风险管理培训
B:确保实现承诺
C:确保及时处理投诉和批评
D:杜绝一切风险投资
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。
A:方差协方差法和历史模拟法
B:历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C:方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D:方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
征询法中调查人员一般应占该部门或经营单位总人数的（）以上。
A:15%
B:20%
C:25%
D:30%
权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之积。（）
商业银行在规定时点对各项应付款项进行实际提取，按月提取的，每月的（）为利息计提日。
A:10日
B:15日
C:20日
D:22日
在管理创新方面，努力借鉴先进银行管理经验，提高管理素质和管理水平，重塑机构总部与各经营单位和网点之间的责、权、利关系，逐步向（）组织架构转变。
A:直线型
B:职能型
C:事业部制
D:扁平化
没有风险就没有收益，在运用（）策略的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会，其主要局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为银行风险管理的主导策略。
A:风险对冲
B:风险规避
C:风险分散
D:风险转移
（）是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统，是银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A:信用评分模型
B:专家系统
C:违约概率模型
D:资产财务状况分析法
优秀的内部报告应该具有特征是（）。
A:报告体系必须能够促进准确报告
B:报告内容对目标受众而言应保持平实
C:报告频率应提供给高管及董事判断金融机构风险敞口特性变化的足够信息
D:报告反映的组织水平必须反映法人组织结构、监管制度及跨国行为导致的约束
E:报告必须及时
综合评级分为（）级。
A:2
B:3
C:4
D:5
下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　）。
A:关于银行高比例不良资产的媒体报道
B:银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C:银行呆账收回率大幅减小
D:银行工作人员服务态度恶劣
E:银行不能按时完成客户的兑现要求
下列关于久期缺口的理解，正确的有（　）。
A:当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B:当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C:当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D:久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E:久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
（）银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。
A:风险定价
B:风险迁徙类指标衡量
C:风险识别与评估
D:监督与纠正
根据（）的不同，信贷资产证券化分为抵押贷款证券化和资产证券化。
A:交易模式
B:交易性质
C:会计处理方式
D:基础资产种类
可变利率贷款是（）。
A:利率可变或不可变
B:利率随时变动
C:贷款期内利率适时调整
D:利率固定
风险评价实施流程中，评价准备阶段需要做的事情是（）。
A:成立评价小组
B:制订评价实施具体方案
C:准备必要的工作文件
D:收集基础信息
E:了解风险管理机制运行情况
内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。
A:财务／会计错误
B:文件／合同缺陷
C:产品设计缺陷
D:交易／定价错误
E:错误监控／报告
敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。（　）
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