出自:风险管理

香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。
A:15％
B:20％
C:25％
D:30％
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
A:880000
B:923000
C:742000
D:672000
某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为（）亿元。
A:330
B:550
C:1100
D:1875
某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。
A:泰国
B:开曼群岛
C:英国
D:俄罗斯
（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
A:原始损失数据
B:诱因与控制措施
C:关键风险指标
D:资本情况
假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。
A:购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B:发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C:以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D:资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。
A:风险管理部门
B:监察稽核部门
C:公司业务部门
D:合规部门
E:内部审计部门
下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。
A:某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元
B:办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C:某商业银行不恰当解除劳动合同
D:银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证
商业银行的战略风险主要体现在（）。
A:政治、经济和社会环境发生变化
B:实现战略目标所需要的资源匮乏
C:整个战略实施过程的质量难以保证
D:商业银行战略目标缺乏整体兼容性
E:为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。
A:200
B:800
C:1000
D:1400
商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。
A:临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
B:未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C:未能正确识别假钞
D:未经授权办理大额取现业务
E:无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。
A:一年或三年
B:三年或五年
C:两年或三年
D:三年或四年
监管部门参与市场约束的作用表现在（）。
A:实施惩戒
B:指导市场参与者改进做法
C:建立风险的处置和退出机制
D:制定信息披露标准
E:引导公众对银行业务的选择
在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。
A:最高债务承受额
B:最低债务承受额
C:平均债务承受额
D:长期债务承受额
盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括（）。
A:净资产收益率
B:销售毛利率
C:总资产周转率
D:资产净利率
E:资产负债率
当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。
A:波动收益率曲线
B:反向收益率曲线
C:正向收益率曲线
D:水平收益率典线
Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
A:正态
B:泊松
C:指数
D:均匀
下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。
A:债务人是一个法人或几个自然人
B:债务人是一个或几个自然人
C:笔数多，单笔金额小
D:按照组合方式进行管理
关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。
A:增强对客户的透明度
B:确保及时处理投诉和批评
C:明确董事会和高级管理层的责任
D:建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。
A:员工的必要知识不足
B:业务流程无效
C:一般配套设备不完善
D:外部欺诈
流动性风险是（）引发的次生风险。
A:信用风险
B:市场风险
C:操作风险
D:策略风险
E:外汇风险
下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。
A:风险是未来结果的不确定性
B:风险是未来的期望收益
C:风险是未来的盈利
D:风险是损失的可能性
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。
A:计算资产组合可能产生的最高收益
B:识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C:对市场风险VaR值的准确性进行验证
D:分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E:协助银行制定改进措施
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。
A:3
B:2
C:2.5
D:5
商业银行应当在资本充足性评估程序中评估（），即进行资本评估。
A:资本充足水平
B:资产充足水平
C:盈利水平
D:风险管理水平
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
A:风险评估模型
B:外部环境分析
C:内部违约经验
D:映射外部数据
E:统计违约模型
1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。
A:市场风险
B:操作风险
C:流动性风险
D:信用风险
下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。
A:在我国，区域限额管理包括国家限额管理
B:在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
C:发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
D:在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E:在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。
A:流动性比率／指标法
B:现金流分析法
C:缺口分析法
D:久期分析法
假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。
A:买人期限较长的金融产品
B:买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品
C:卖出期限较短的金融产品
D:同时买入卖出期限不同的金融产品
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