出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

未包含在BASEL Ⅱ操作风险定义中的一种重要风险是（）。
A:信息风险
B:声誉风险
C:法律风险
D:业务中断风险
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。
A:大于
B:小于
C:等于
D:大于等于
下面哪个选项可以最有效避免动机偏差和判断偏差有效？（）
A:增大样本量
B:确保资本的分配不仅由情景分析来决定
C:扩大评分专家的人数
D:进行多次情景分析
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。
A:于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B:银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C:因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
D:因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
下面哪项不属于支柱2涉及的范围？（）
A:未包含在支柱1的其他资本要求
B:银行账户利率风险检查要求
C:处理正在显现风险所采取的早期行动
D:针对银行资产的收益率进行监管
导致声誉风险的频率与影响增加的原因主要在于：（）。
A:客户提高对银行声誉的重视程度
B:全球化程度的不断加深和媒体的实时覆盖
C:银行更在乎其品牌和品牌形象
D:监管机构更严格的要求
信用评级公司在评估公司的信用级别时，除了财务信息，还需要分析哪些其他信息？（） Ⅰ公司所处行业、发展前景、风险、威胁及弱势 Ⅱ税收环境和税收优惠政策 Ⅲ政府管制行为和政府给企业的补贴 Ⅳ整体的信用环境 Ⅴ企业管理者的管理能力
A:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
从资本的角度来看，下面哪一类型的资本银行在使用时受到的约束条件是最低的？（）
A:三级资本
B:一级资本
C:债务资本
D:二级资本
标准普尔的主评级是BBB，请问在标准普尔评级中，信用质量最差的评级是？（）
A:BBB+
B:BBB-
C:BBB1
D:BBB3
下面哪些因素能够提高抵押物的价值？（） Ⅰ抵押物在市场上具有更加高的流动性 Ⅱ抵押物在市场上存在着较低的可销售性 Ⅲ抵押物的市场价值波动较高 Ⅳ抵押物价值和借款人经营状况关联度较低
A:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
B:Ⅰ，Ⅱ
C:Ⅰ，Ⅳ
D:Ⅲ，Ⅳ
在BASEL II中，标准法使用何种方式对主权风险进行评估和控制?（）
A:抵押品
B:证券化
C:信用衍生品
D:公开信用等级
过度依赖批发市场的短期融资，将使银行的哪项结构随着时间的推移而出现潜在弱点？（）。
A:合约流动性阶梯
B:资本结构
C:行为流动性阶梯
D:流动性期限结构
对于非金融抵押品而言，房地产LGD可扣减为最初规模的多少百分比？（）
A:125%
B:140%
C:40%
D:35%
假设目前央行提高了存款储备金，则一般情况下下面哪个最有可能发生？（）
A:市场利率下降
B:存款数量上升
C:贴现率下降
D:债券价格下降
以下四种方法中哪一种不能用来评估巴塞尔Ⅱ下的抵押品价值？（）
A:标准法
B:简单法
C:内部评级法
D:高级综合法
从资产负债结构来看，一般商业银行的负债平均期限和资产平均期限（）。
A:负债小于资产
B:负债大于资产
C:负债等于资产
商品风险的简化法中，每种商品的净持仓头寸的资本要求为（）。
A:8%
B:15%
C:10%
D:12%
下面哪些头寸应该被记录在银行账户中？（）
A:银行和另一家银行进行的利率交换
B:银行的私人银行业务中与客户交易的利率交换
C:银行出于资产负债管理而设立的利率交换
D:银行和保险公司建立的利率互换
从操作风险发生产生影响的大小来看，与市场风险和信用风险大小存在什么关系？（）
A:相互独立
B:相互排斥
C:相互关联
D:没有关系
在银行内部推动操作风险管理框架和体系，下面哪个要素是最为关键的？（）
A:治理、文化和意识
B:内部培训和研讨会
C:风险和控制自我评估
D:关键风险指标的建立
抵押品的处理方法简单法中，一项合格的抵押品必须在风险暴露的整个生命周期中都对其进行抵押，且多少时间应该进行一次价值重估？（）
A:每0.5年
B:每1年
C:每1.5年
D:每2年
（）计量的是于银行正面临的总风险直接相关的资本要求。
A:银行资本
B:核心资本
C:股权资本
D:经济资本
在BASEL Ⅰ中，最低监管资本比率覆盖了银行的（）。
A:信用风险、市场风险和操作风险
B:仅仅信用风险
C:信用风险和市场风险
D:信用风险、市场风险、操作风险和其他风险
持有一个汇率互换，等于持有一组：（）。
A:远期外汇交易
B:即期外汇交易
C:远期外汇交易减去即期外汇交易
D:远期外汇交易加上即期外汇交易
下面哪个标准法下的风险权重和巴塞尔1号协议中的OECD国家银行间一年以上债权的风险权重相等？（）
A:标准法中的信用评级为A级的主权债权
B:标准法中的零售贷款债权
C:标准法中信用评级为A+的公司债权
D:标准法中没有信用评级的公司债券
银行满足监管当局规定的最低资本要求：（）。
A:有利于银行获得较高信用级别
B:不利于银行获得较高信用级别
C:不足以使银行获得较高信用级别
D:无关于银行获得较高信用级别
针对银行的信用风险管理，巴塞尔新资本协议除了需要就单个客户层面进行评估，还需要至少包括以下哪项？（）
A:银行账户中的操作风险和管理流程
B:银行信用资产和负债的配比结构以及流动性风险
C:组合层面的风险分散化和存贷款利差水平
D:证券化/复杂信用衍生品以及风险集中度
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
A:2天
B:3天
C:5天
D:10天
二级资本不得超过总监管资本的多少百分比？（）。
A:40%
B:50%
C:60%
D:70%
银行资产负债表上的流动性资产可用于（）。
A:当日的监管目的和隔夜的支付担保
B:当日的监管目的和当日的支付担保
C:隔夜的监管目的和隔夜的支付担保
D:隔夜的监管目的和当日的支付担保
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