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下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。
A:收益率等于Y
1
时,最便宜可交割债券为劵A
B:收益率等于Y
1
时,最便宜可交割债券为劵B
C:收益率在Y
1
和Y
0
之间时,最便宜可交割债券为劵A
D:收益率超过Y
2
且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
出自:
期货投资分析
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