关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。<br>A:Delta的取值范围为（-1.1）<br>B:深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大<br>C:在行权价附近，Theta的绝对值最大<br>D:Rho随标的证券价格单调递减

关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。
A:Delta的取值范围为（-1.1）
B:深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C:在行权价附近，Theta的绝对值最大
D:Rho随标的证券价格单调递减

出自：期货投资分析

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