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根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。

第1题，共5个问题
(多选题)指数化投资是（）。
A:一种主动管理型的投资策略
B:一种被动管理型的投资策略
C:在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润
D:基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，在基本拟合指数走势的同时，获取超越市场的平均收益

第2题，共5个问题
(多选题)指数化投资的主要目的是（）。
A:优化投资组合，使之尽量达到最大化收益
B:争取跑赢大盘
C:优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小
D:复制某标的指数走势

第3题，共5个问题
(多选题)传统上，采用按权重比例购买指数中的所有股票，或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法，其跟踪误差较大的原因有（）。
A:股票分割
B:投资组合的规模
C:资产剥离或并购
D:股利发放

第4题，共5个问题
(单选题)根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（）。
A:国债期货合约+股票组合+股指期货合约
B:国债期货合约+股指期货合约
C:现金储备+股指期货合约
D:现金储备+股票组合+股指期货合约

第5题，共5个问题
(单选题)设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A:4.342
B:4.432
C:4.234
D:4.123

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出自：期货投资分析

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