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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。

第1题，共4个问题
(单选题)投资者构建该组合策略净支出为（）元。
A:4250
B:750
C:4350
D:850

第2题，共4个问题
(单选题)若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
A:1000
B:500
C:750
D:250

第3题，共4个问题
(单选题)到期时标的股票价格为（）元，该投资者盈亏平衡。
A:32.5
B:37.5
C:40
D:35

第4题，共4个问题
(单选题)使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
A:买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权
B:卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权
C:买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
D:卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

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出自：期货投资分析

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