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根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。

第1题，共3个问题
(单选题)表2-7利率期限结构表（一） 该投资者支付的固定利率为（）
A:0.0315
B:0.0464
C:0.0630
D:0.0462

第2题，共3个问题
(单选题)等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表（二） 此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。
A:1.0462
B:2.4300
C:1.0219
D:2.0681

第3题，共3个问题
(单选题)某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。 表2—9美国和英国利率期限结构表 假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。
A:1．0152
B:0．9688
C:0．0464
D:0．7177

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出自：期货投资分析

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