关于Theta性质的说法错误的是（）<br>A:看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。<br>B:在行权价附近，Theta的绝对值最大<br>C:非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。<br>D:随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

关于Theta性质的说法错误的是（）
A:看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B:在行权价附近，Theta的绝对值最大
C:非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。
D:随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

出自：期货投资分析

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