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以下说法
不正确
的是()。
A:风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。
B:某投资组合在持有期l年,置信水平为90%的情况下,若风险价值为-0.55%,则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%。
C:参数法又称方差-协方差法
D:参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
出自:
基金从业资格
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