下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
A:贝塔系数度量的是系统性风险
B:贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C:贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D:贝塔系数与证券的方差成正比
出自：基金从业资格

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