下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。
A:假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B:组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C:认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D:根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
出自：风险管理

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10244422】个 (题库试题定时更新)