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下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A:Credit Metrics的本质是VaR模型
B:Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C:Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D:Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E:在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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出自：风险管理

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