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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

第1题，共9个问题
(单选题)两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（）
A:股票基金17.39％；债券基金82.61％
B:股票基金36.45％；债券基金63.55％
C:股票基金44.16％；债券基金55.84％
D:股票基金82.62％：债券基金17.38％

第2题，共9个问题
(单选题)最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）
A:15.61％；16.54％
B:13.39％；13.92％
C:14.83％：15.24％
D:18.61％；23.48％

第3题，共9个问题
(单选题)最优资产组合下每种资产的比例分别为（）
A:股票基金17.39％，债券基金82.61％
B:股票基金45.16％，债券基金54.84％
C:股票基金35.45％，债券基金64.55％
D:股票基金82.61％，债券基金17.39％

第4题，共9个问题
(单选题)最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（）
A:15.61％；16.54％
B:18.61％：23.48％
C:13.39％；13.92％
D:14.83％：15.24％

第5题，共9个问题
(单选题)最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是（）
A:0.3519
B:0.4601
C:0.4872
D:0.5482

第6题，共9个问题
(单选题)如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（）
A:11.28％
B:12.36％
C:13.04％
D:14.36％

第7题，共9个问题
(单选题)投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为（）
A:短期国库券21.16％，股票基金35.60％，债券基金43.24％
B:短期国库券34.60％，股票基金21.16％，债券基金44.24％
C:短期国库券43.24％，股票基金21.16％，债券基金35.60％
D:短期国库券78.84％，股票基金9.56％，债券基金11.6％

第8题，共9个问题
(单选题)李先生的资产组合的标准差是（）
A:11.54％
B:12.89％
C:14.13％
D:16.36％

第9题，共9个问题
(单选题)如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14％的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别是（）
A:股票基金15％，债券基金85％
B:股票基金30％，债券基金70％
C:股票基金25％，债券基金75％
D:股票基金55％，债券基金45％

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出自：个人理财

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