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下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。
A:相关系数的取值范围在［-1，1］之间
B:证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系
C:当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍
D:由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

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出自：资产评估相关知识

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