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在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。
A:贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B:贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C:贝塔系数为零的证券是无风险证券
D:期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降
E:投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

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出自：邮政储蓄银行

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